Automatyczne systemy transakcyjne

Przypominam tekst z maja ubiegłego roku, gdy mocno spadało przez kilka sesji ( była jedna sesja, gdy intra day było minus 7% ) s Automatyczne systemy transakcyjne Stworzone przez człowieka, {bo niby przez kogo} dały znać o sobie wczoraj (7 maja 2010 r.) w Stanach . Spadek coraz bardziej przyspieszał , co jest typowe dla zagrywek komputerowych , aż osiągnął dno i bardzo szybko odrobił dużą część strat. Komputery przestały sprzedawać i przeszły na kupno. Rynek się rozchwiał . Wskażniki oszalały. Przypominam pażdziernik 1987 w Stanach , gdy indeksy spadły jednego dnia o 20 % . Dziennikarze po długich poszukiwaniach, doszli z żalem do wniosku, że indeksy spadły bez widocznego powodu.( Komentatorzy lubią pokazać taką Grecję przykładowo jako przyczynę) A w tym czasie ( 1987 ) - były testowane systemy transakcyjne wymyślone przez braci Mckenna . ( To dopiero goście ! – jedni z najlepszych hackerów , wzięci „ na garnuszek” przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Stanów). To może zbieg okoliczności, przypadek? Wiemy już, że przypadków nie ma. I nie chodzi o to, żeby wskazywać „ winnego”. Mamy się nie dać oskubać i tyle . Piszę w ten sposób , bo przypominam sobie przypadek z GPW sprzed suedmiu lat bodajże, nazwany < przekręt z Wysp Dziewiczych >. Byłem wtedy codziennie obecny w sali internetowej BRE w Warszawie . Jest spokojny trend wzrostowy . Mam otwarte trzy kontrakty do góry. Inni też mają do góry . Znamy się i wiemy mniej więcej, kto co ma . Jest koło południa i naraz wykres kontraktów w ciągu minuty wyskakuje w kosmos ! Świeca na 100 pkt ! Szok. Cisza . Ale inwestorzy potrafią zareagować . Jest dwóch maklerów, zlecenia składa się ustnie rzucając hasło : panie Pawle proszę kupić ( lub sprzedać 5 szt ) Makler ma pootwierane rachunki tych kilku osób na sali, którzy grają codziennie. Podrywa się kilka osób, do maklerów dopada dwóch inwestorów ( inni muszą czekać ) i składają zlecenia sprzedaży, czyli zamknięcia swoich gwałtownie zarobionych pozycji . Zlecenia wprowadzone – poszły do systemu ! Trwa to minutę może . Ale co się dzieje ? Wykres jest teraz na dołku ! Owszem był 100 pkt powyżej , ale przeleciał przez punkt zero i jest teraz minus 150 pkt.! Tam zlecenia sprzedaży zostają zrealizowane . Tak się działo w wielu domach maklerskich w Polsce. W efekcie 100 inwestorów straciło w sumie 5 milionów zł. ( taką sumę zgłosiła grupa inwestorów do sądu ) Sprawa zakończyła się niczym. Zlecenie kupna wybijające i sprzedaży, obniżające rynek ,( tam było zlecenie wyłapujące to, co wpadnie )- było złożone z raju podatkowego z Wysp Dziewiczych. Po tym zdarzeniu GPW wprowadziła ograniczenia w jednorazowej ilości kontraktów – kupię po PKC , i sprzedam po PKC ,. Jeden z moich znajomych z BRE stracił wtedy wszystkie pieniądze i wyskoczył mu debet. Po kilkunastu minutach rynek powrócił prawie do punktu wyjścia, wtedy zamknąłem swoje pozycje i miałem 300 zł straty. I to nieprawda ,że to był wypadek, bo takiej „zagrywki” nie można było przewidzieć . Wystarczyło wprowadzić takie same zabezpieczenia transakcyjne ( oczywiście w proporcji do płynności rynku ) jakie były na innych rynkach rozwiniętych . A około miesiąca, przed tym oskubaniem inwestorów , miała miejsce próba, jak rynek się zachowa . Było bardzo krótkie, ale wysokie, wybicie rynku, wytłumaczone potem pomyłką maklera . Że zamiast kupić 20 kontraktów , pomylił się i kupił PKC – em , o zero za dużo, czyli 200 . Płynność rynku była wtedy mała, zlecenie przerwało wszystkie poziomy i indeks poleciał kilkadziesiąt punktów do góry . Bo o to chodziło, żeby sprawdzić, jak bardzo rynek się podda. Do czego zmierzam . Do konieczności bezwzględnego stosowania stopa . Do otwartych pozycji w akcjach , do otwartych pozycji intra-day w kontraktach. Bo stop mentalny, gdy brak łączności, nie może być wprowadzony, a rynek ma wybicie nie w „ naszą stronę „. Dobrze, gdy platforma ma ustalone zabezpieczenie jak Cityindex na 80% i ruszamy z gotówką , która daje 100 % zabezpieczenia. To intraday zahamuje stratę .Gdy zostawiamy pozycje z dnia na dzień należy bezwzględnie wpisywać STOPA GWARANTOWANEGO . Wtedy niezależnie od luki otwarcia jak dziś 7 maja 2010 ograniczamy stratę . A jak by się otworzyło minus 200 pkt ? Bo tam duży nastawił siatkę, żeby złapać mniejszych i od razu szpula do góry ? Wszystkie transakcje przeprowadzone w czasie przekrętu powinny zostać unieważnione. Czy to nie za proste? Władze giełdy polskiej schowały głowę w piasek.